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CPER、COPX、XME:PCA 殘差 sleeve,Sharpe 1.06
只做多的殘差均值回歸,標的為 CPER、COPX、XME(銅期貨、銅礦與金屬)。實盤規則 e=−0.5 / x=+0.5:Sharpe 1.06、+487%、最大回撤 -36.4%。Walk-forward 樣本外 Sharpe 0.72。
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只做多的殘差均值回歸,標的為 CPER、COPX、XME(銅期貨、銅礦與金屬)。實盤規則 e=−0.5 / x=+0.5:Sharpe 1.06、+487%、最大回撤 -36.4%。Walk-forward 樣本外 Sharpe 0.72。
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