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USO、UGA、XES:PCA 殘差 sleeve,報酬 +275%
只做多的殘差均值回歸,標的為 USO、UGA、XES(原油、汽油與油田服務)。實盤規則 e=−0.5 / x=+0.5:Sharpe 0.72、+275%、最大回撤 -38.4%。Walk-forward 樣本外 Sharpe 0.49。
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只做多的殘差均值回歸,標的為 USO、UGA、XES(原油、汽油與油田服務)。實盤規則 e=−0.5 / x=+0.5:Sharpe 0.72、+275%、最大回撤 -38.4%。Walk-forward 樣本外 Sharpe 0.49。
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